MÉTODO DE INVESTIMENTO EM BOLSA DE VALORES DE EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO VIA DIFERENCIAÇÃO DISCRETA

Abstract

Um dos grandes desejos de investidores da Bolsa de Valores é prever o comportamento das ações de empresas visando maior lucro em suas aplicações. A análise aqui feita estabelece um método de investimento de maneira que os acionistas possam seguir visando lucro de investimento em empresas, através de teoremas que acreditamos serem inéditos, tais como os testes da derivada primeira e segunda para sistemas discretos, uma vez que os registros dos preços das bolsas são pontos discretos em intervalos de 15 minutos. Sendo assim, o objetivo deste estudo é o estabelecimento de métodos sobre derivadas discretas, visando definir e desenvolver teoremas e testes para estimava da localização de máximos e mínimos de valores de ações de empresas. Foram utilizadas oscilações na bolsa de valores de três empresas brasileiras pertencentes ao agronegócio sul americano, que as denominaremos por A, B e C, com participação em derivados de carnes, massas e cana de açúcar. Em geral, considerou-se a função f: Nh->R onde h>0 é um número real fixo e Nh={nh: n pertence a N}, definindo a “derivada discreta” de f no ponto nh por: f´(nh)=[f((n+1).h)-f(nh)]/h. Nas simulações reais efetuadas, se o investidor procedesse a suas transações comerciais de acordo com o método seria obtido um lucro de 1,2% em ações da empresa A, 1,4% na empresa B e 0,7 % na empresa C nos datas escolhidas para a análise. Como o lucro obtido diário nas simulações foi maior em torno de 1%, concluímos que o método é extremamente eficiente, visto que este é o rendimento aproximado mensal de fundos em geral existentes no mercado financeiro.